Nalazi se u neposrednoj blizini Narodnog muzeja, u samom centru grada. Galerija je smeštena u rodnoj kući slikarke, koju je 1962. godine njena majka Danica darovala Gradu. U njoj je izložena najveća zbirka njenih umetničkih dela.

Milena je stvarala između dva svetska rata. Rođena 1909. godine kao jedino dete Danice i Bruna, italijanskog kompozitora, svojim avanturističkim duhom putovala je u Španiju, London, Pariz, Veneciju i Ameriku, gde je preminula 1945. godine. U Americi je radila kao ilustrator za prestižne modne magazine poput Voguea, Charma i Glamoura, a bavila se i kreiranjem kostima za baletske predstave.

Posetioci galerije mogu razgledati stalnu postavku njenih slika (ulje na platnu, akvareli, tempere, pasteli), kao i njene lične predmete, nameštaj i privatnu biblioteku.